Pošta, telekomunikácie a elektronický obchod 2006, 1(1):62-68 | DOI: 10.26552/pte.C.2006.1.12
Oceňovanie opcií pomocou Black - Scholesovho modelu a pomocou binomických stromov
- Katedra spojov, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinská univerzita, Univerzitná 1, 010 26 Žilina
This paper deals with financial derivates pricing using the Black - Scholes pricing formulas and using the Binomial Tree Model. The price of call option calculated from Black - Scholes model using the Monte Carlo simulation of stock price path is compared with the price calculated from Binomial Model. The error of this two numerical methods is estimated.
Uverejnené: March 30, 2006 Zobraziť citáciu
Referencie
- HULL, J. C.: Options, Futures, and Other Derivatives. 3. vyd. New York: PRENTICE HALL, 1997. 572 s. ISBN 0131864793
- ŠEVČOVIČ, D.: Analytické a numerické metódy oceňovania finančných derivátov. Dostupné na
- JÄCKEL, P.: Monte Carlo Methods in Finance. 1. vyd. Chichester, West Sussex, England: J. WILEY AND SONS, 2002. 222 s. ISBN 0-471-49741-X
- CHOVANCOVÁ, B. - JANKOVSKÁ, A. - HÁJNIKOVÁ, J. - MAJCHER, M. - ŠTURC, B.: Finančný trh: nástroje, transakcie, inštitúcie. 1. vyd. Bratislava: EUROUNION, 1999. 538 s. ISBN 8088984033
Tento článok je publikovaný v režime otvoreného prístupu k vedeckým informáciam (Open Access), ktorý je distribuovaný pod licenciou Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0), ktorá umožňuje distribúciu, reprodukciu a zmeny, ak sa pôvodna práca riadne ocitovaná. Distribúcia, reprodukcia alebo zmeny, ktoré nie sú v súlade s podmienkami tejto licencie, nie sú povolené.