Pošta, telekomunikácie a elektronický obchod 2006, 1(4):35-40 | DOI: 10.26552/pte.C.2006.4.8
Ázijské opcie
- Katedra spojov, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinská univerzita, Univerzitná 1, 010 26 Žilina
Uverejnené: September 30, 2006 Zobraziť citáciu
Referencie
- HULL, J. C.: Options, Futures, and Other Derivatives. 3. vyd. New York: Prentice Hall, 1997. 572 s. ISBN 0131864793
- ŠEVČOVIČ, D.: Analytické a numerické metódy oceňovania finančných derivátov. Dostupné na: http://www.iam.fmph.uniba.sk/institute/sevcovic/skripta/derivaty/index.html
- JÄCKEL, P.: Monte Carlo Methods in Finance. 1. vyd. Chichester, West Sussex, England: J. Wiley and Sons, 2002. 222 s. ISBN 0-471-49741-X
- CHOVANCOVÁ, B. - JANKOVSKÁ, A. - HÁJNIKOVÁ, J. - MAJCHER, M. - ŠTURC, B.: Finančný trh: nástroje, transakcie, inštitúcie. 1. vyd. Bratislava: EUROUNION, 1999. 538 s. ISBN 8088984033
- SIKEL, S.: Oceňovanie ázijských opcií [Diplomová práca]. Katedra spojov, Žilinská univerzita v Žiline, 2005.
Tento článok je publikovaný v režime otvoreného prístupu k vedeckým informáciam (Open Access), ktorý je distribuovaný pod licenciou Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0), ktorá umožňuje distribúciu, reprodukciu a zmeny, ak sa pôvodna práca riadne ocitovaná. Distribúcia, reprodukcia alebo zmeny, ktoré nie sú v súlade s podmienkami tejto licencie, nie sú povolené.